今年上半年，中性策略为什么突然“火出圈”？ 它们到底靠什么在极端行情里稳住净值、反而赚到钱？ 新湖期货股指研究员、上交所期权高级策略顾问赵歆怡在本节中给出了答案。
很多人以为中性策略赚不到多少，但机构真正的难点并不是选股，而是——对冲成本太贵。 那怎么把对冲做便宜？怎么在基差快速走扩、收敛、甚至雪球集中敲入这种极端时刻抓到机会？
赵歆怡拆解了机构正在用的三大路径： 第一，多工具组合降成本。
第二，动态调整对冲比例。
第三，用Alpha增强补成本。
更有意思的是雪球案例——中证1000单周大跌触发集中敲入，发行方平掉IM多头，引发基差快速下行。如果能及时捕捉到这种行情，上半年基差机会格外多。 为什么？哪些是机构最看重的信号？
对「大师课｜股指期货全景解析」感兴趣的朋友，欢迎点击此处或下方图片加入，带你理解机构如何利用期指赚钱。
新课上线！点击图片或此处加入学习
安联配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
